1 Modellgodkjenning Orienteringsmøte om Basel II 17. januar 2005 Bjørn Andersen, Kredittilsynet

2 Oversikt Hva er modellgodkjenning? Metoder som krever godkjenning Søknadsprosessen Forhåndsvarling av søknader Søknadspakke Godkjenningsprosessen

3 Hva er modellgodkjenning? Ikke godkjenning i vid forstand –Tillatelse til å benytte interne modeller for å beregne kapitalkravet Godkjenner institusjonenes bruk av modellen og ikke modellen i seg selv Modellgodkjenning innebærer å påse at kravene i direktivet/forskriften er oppfylt –Kvantitative og kvalitative krav Styring og kontroll er en sentral del av institusjonens arbeid med å sikre at modellen er egnet for virksomheten som drives

4 Metoder som krever godkjenning Avanserte beregningsmetoder i pilar 1 krever godkjenning av Kredittilsynet –Kredittrisiko: Internal Ratings Based Approach (IRB) –Operasjonell risiko: Advanced Measurement Approach (AMA) –Markedsrisiko: Value at Risk (VaR) Institusjonene må tilfredsstille omfattende krav Kredittilsynet vurderer også å innføre en godkjenningsordning for standardmetoden for operasjonell risiko

5 Søknadsprosessen Kredittilsynet vil innlede en godkjenningsprosess for IRB før direktivet trer i kraft Søknadsfrist september 2005 –Grunnleggende IRB fra 2007 –Avansert IRB fra 2008 Varsling av søknader utgangen av februar 2005 Søknadspakke våren 2005 Forskriftsutkastene om IRB og CRM som også offentliggjøres våren 2005 vil danne grunnlaget for søknads- og godkjenningsprosessen

6 Forhåndsvarsling av søknader Informasjon om krav til varsling sendt alle institusjoner i desember 2004 Også kartlegging av AMA og STA Kartleggingen omfatter også implementeringsplaner, dvs. angivelse av porteføljevis implementering Overordnet informasjon om søknaden Forhåndsvarslingen er ikke en del av godkjenningsprosessen

7 Søknadspakke Publiseres våren 2005 Søknaden vil inneholde følgende deler: –Formell søknad –Egenvurdering –Dokumentasjon knyttet til egenvurderingen –Generell dokumentasjon utover egenvurderingen Videre arbeid i Kredittilsynet tar forbehold om utvikling i CEBS

8 Godkjenningsprosessen Søknad Vurdering av søknad Off-site On-site Parallellrapportering Vedtak om godkjenning/avslag (roll out) Løpende tilsyn