Kapittel 12: Korrelasjon MET 8006 Statistikk Kapittel 12: Korrelasjon
Sum av to tilfeldige variabler Vi har lært i test for to uavhengige stikkprøver: Hvis x og y er uavhengige, og z = x + y, så er sz2 = sy2 + sy2 Eksempel: x og y er Rand-funksjoner i Excel Stemmer dette for aksjeporteføljer ? Eksempel: Avkastningene til Hydro og Hafslund Datafil Mnd_avk 07.04.2019 MET 8006 - Fred Wenstøp
Kovarians Kryssproduktsum: Kovarians: sxy = SPXY/(n-1) Korrekt formel som gjelder generelt sz2 = sy2 + sy2 + 2 sxy Korrelasjonskoeffisient 07.04.2019 MET 8006 - Fred Wenstøp
Test på samvariasjon Populasjonskorrelasjonskoeffisient: r H0: Ingen lineær samvariasjon: r = 0 H1: r ¹ 0 t er studentfordelt med n-2 frihetsgrader 07.04.2019 MET 8006 - Fred Wenstøp