Laste ned presentasjonen
Presentasjon lastes. Vennligst vent
1
MET 2211 Statistikk og dataanalyse
Forelesning Kapittel 12: Korrelasjon
2
Sum av to tilfeldige variabler
Vi har lært i test for to uavhengige stikkprøver: Hvis x og y er uavhengige, og z = x + y, så er sz2 = sy2 + sy2 Eksempel: x og y er Rand-funksjoner i Excel Stemmer dette for aksjeporteføljer ? Eksempel: Avkastningene til Hydro og Hafslund Datafil Mnd_avk MET Fred Wenstøp
3
Kovarians Kryssproduktsum: Kovarians: sxy = SPXY/(n-1)
Korrekt formel som gjelder generelt sz2 = sy2 + sy2 + 2 sxy Korrelasjonskoeffisient MET Fred Wenstøp
4
Test på samvariasjon Populasjonskorrelasjonskoeffisient: r
H0: Ingen lineær samvariasjon: r = 0 H1: r ¹ 0 t er studentfordelt med n-2 frihetsgrader MET Fred Wenstøp
Liknende presentasjoner
