Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Basel II forberedelser i Storebrand Bank -Katalysator for forretningsmessige forbedringer Pål Svenkerud Leder for risikostyring Storebrand Bank ASA 17.01.2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Basel II forberedelser i Storebrand Bank -Katalysator for forretningsmessige forbedringer Pål Svenkerud Leder for risikostyring Storebrand Bank ASA 17.01.2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Basel II forberedelser i Storebrand Bank -Katalysator for forretningsmessige forbedringer Pål Svenkerud Leder for risikostyring Storebrand Bank ASA

2 2  Erfaring med scoring siden Banken har benyttet scoremodeller på personmarkedet -Modellene måtte forbedres og ytterligere tilpasses bankens egen portefølje for å kvalifisere for IRB-metode  Fragmentert IT struktur -Bankens eksisterende systemer måtte forbedres og tilpasses -Behovet for datavarehus også påkrevet for forbedret økonomistyring og markedsformål  Forsiktig markedstilnærming -Banken har lav risiko i personmarkedet -Bedriftsmarkedet har fokus rettet mot eiendomsfinansiering i sentrale strøk Konkurranse bildet  Ledende konkurrenter velger IRB-metode  Differensiert risikoprising allerede reflektert i markedet  Intensivering av konkurransebildet Basel II får gjennomgripende innvirkning på bankens systemstøtte, prosesser for kredittgivning, risikostyring og rapportering - Storebrand Bank fokuserer på de forretningsmessige mulighetene som ligger i Basel II, og har prioritert prosjektfokus mot kredittrisikoarbeidet og konsekvensene av Pilar 1 og delvis av Pilar 2. Storebrand Bank har ambisjon om å kvalifisere for avanserte metoder Ambisjons nivå  Kredittrisiko - avansert internratingsbasert metode  Operasjonell risiko – standardmetoden Utgangs punkt

3 3 Prissetting  Bedre mulighet til å prissette enkeltkreditter utifra risikonivå og fokusere på lønnsomme kunder og kundesegmenter -Banker uten et godt risikoklassifiseringssystem for prising og styring av porteføljen risikerer lav lønnsomhet Styring og oppfølging  Datavarehus, internratingsmodeller og analysesystemer utgjør hovedkomponentene i risikobasert styring Konkurranse evne  Lavere kapitalbinding gir lavere kapitalkostnader. Banker som mislykkes i å realisere lavere kapitalbinding, reduserer sin konkurranseevne Kvalitets stempel  Det gir et kvalitetsstempel som kan påvirke bankens vurdering overfor ratingselskap, investorer samt andre motparter Nytten av en IRB-tilnærming er ikke begrenset til potensiell kapitalbesparelse - Basel II skal være en katalysator for å forbedre prosesser og lønnsomhet i banken Tilnærmingen har fokus på forretningsmessige muligheter og gevinster Vekst- strategi  Økt grad av automatisering, forbedret beslutningsstøtte og gjenbruk av kundedata igjennom markedsmodeller gir banken mulighet til en kontrollert og sunn vekst både innen person – og bedriftsmarkedet

4 4 Innledende Policy Scoring Policy UT Grundig analyse Inntjening Grundig analyse Adferd Grundig analyse Tæring Scoring Nøkkelindikator Atferd Nøkkelindikator Inntjening UT Lån Godkjent UT Betjeningsevne GA Prosessen sikrer at all tilgjengelig informasjon vil bli tatt i betraktning ved søknadstidspunktet  Målsetningen er å sikre kontrollert vekst samtidig som graden av automasjon økes  Differensiert behandling basert på lånesøkerens identifiserte risiko -Lavrisikokunder får raskere og mer automatisert behandling enn kunder med høyere risiko -Prosessen tar hensyn til både intern og ekstern informasjon om lånesøker Sikkerhet policy Storebrand Bank har utviklet ratingmodeller for personmarkedet som implementeres i nytt utlånssystem (KPM) - ”Etter direktivforslaget skal institusjonen ha ratingsystem som i store trekk har vært i tråd med minimumskravene (broadly in line with the minimum requirements) i minst tre år før godkjenning”* * Konsultasjonsdokument fra Kredittilsynet til referansegruppen

5 5 Misligholdssannsynlighet (PD) estimeres per risikoklasse basert på historiske data Usikret kreditt Boliglån Adferd kunde Adferd boliglån Adferd kredittkort Adferd bruks konto Søknadstidspunkt Løpende engasjement Positiv adferd Negativ adferd - Scoremodellene benyttes til å innplassere kundene i risikoklasser. PD estimeres per risikoklasse  Estimering av PD bygger på all tilgjengelig data og er basert på historisk erfaring og empiriske bevis. -Ved søknadstidspunktet benyttes søknadsscoremodellene til å innplasser kundene -Etter seks måneder benyttes adferdsscoring til å migrere kundene mellom risikoklasser -Adferdsscoring benyttes til løpende risikoklassifisering av kundene og gir banken anledning til å gripe inn tidlig ved et antisipert mislighold -Siden scoreverdien representerer sannsynligheten for at kunden går i mislighold, vil man ved å ta utgangspunkt i scoreverdiene kunne innplassere kunder i grupper med relativt lik sannsynlighet for mislighold PD per risikoklasse Kundene inndeles i risikoklasser som representerer faktisk misligholdssannsynlighet Dårlige kunder Score Gode Kunder

6 6 Fundingkostnad Gebyr Salær Omkostninger Mislighold EAD Gjennomsnitt Merkostnad LGD Rest Gebyr Rest Salær Rest Renter Rest Omkostninger Rest Hovedstol Saldo * Gjennvinningsrate EAD  EAD estimatene tar høyde for spesielle egenskaper ved de ulike kredittene - Først modelleres merkostnaden ved mislighold ved at EAD er større enn faktisk mislighold, per EAD-klasse. - Dernest modelleres størrelsen på tap i forhold til EAD, gitt enten konstatert tap eller åpen post med avkortning per EAD-klasse  LGD estimatene er misligholdsvektet - LGD reflekterer alle faktorer som kan influere på denne, herunder type sikkerhet (pant i bolig), produkt (lån med pant i bolig, kredittkort,...), sektor/næring og formål  Modellen for PM er utviklet ved å benytte generelle LGD data som så er testet og tilpasset til bankens egne data samt data fra egne inkassatorer En to-trinns modell for estimering av EAD og LGD sikrer at alle potensielle kostnader dekkes i modellen EAD – exposure at default LGD – loss given default

7 7  Simuleringsmodeller: - Makromodeller: Modellbasert Monte Carlo simulering for hver risk faktor  Pris-/kontantstrøm-modeller - Simulering av forventet kontantstrøm på prosjektet  Ekspertmodell: - Ekspertmodeller utvikles ved en strukturert informasjonsinnhentning fra saksbehandlere - Ekspertmodellen vil være en operasjonalisering og strukturering av eksisterende beslutningsprosesser Makro modell Ekspert modell Kontantstrøm simulering Modell for konv. til PD Modell for EAD & LGD Modell for forventet tap Økonomisk kapitalmodell Markedsdrivere Ekspertintervjuer Framtidig kontantstrøm på eiendom - Mangel på relevante historiske data gjør at en slik tilnærming vil gi banken de beste og mest stabile modellene Banken har valgt en kombinasjon av ekspert- og simuleringsmodeller for eiendomsfinansiering

8 8 Bruk av intern rating  Input data, variabler og ratingresultater må lagres  Klassifisering og analyse av kundenes risikoprofil  PD, LGD og EAD er sentrale definisjoner  Funksjonalitet som ettersporing, stresstesting etc  Modeller for estimering av kundenes risikoprofil  Fyldig rapportering er nødvendig Design på rating system Risk rating system operation s Corporate governance and oversight Risiko- kvanti- fisering Validering av interne estimater Datavarehus Risikoanalyse sluttbruker system Interne rating- modeller Rapporterings- løsning Informasjonsflyten mellom datavarehuset, fagsystemene og analyse- /rapporteringsløsningene er avgjørende *International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, Juni % av bankens ressurs- og kostnadsforbruk knyttet til tilpassning og utvikling av IT-systemer er direkte relatert til datavarehuset Basel II kravene har store implikasjoner for bankens IT systemer*

9 9  Datavarehuset vil sammen med KPM, analyse- og rapporteringsløsningen stå sentralt i bankens informasjonsarkitektur -Alle data på låntaker og fasiliteter lagres, overstyringer av rating logges og overvåkes separat -Alle data benyttet i kalkuleringer, samt data som kan være av interesse for kalkuleringer lagres -Banken overvåker utestående balanse på daglig basis - ” Kredittilsynet vil i godkjenningsprosessen legge stor vekt på institusjonens system for håndtering av data i forbindelse med IRB-modellene. Det anses som viktig at systemet for datahåndtering er robust og at datakvaliteten er høy og stabil”* * Konsultasjonsdokument fra Kredittilsynet Sporbarhet i forhold til endringer er et vesentlig element i bankens informasjonsarkitektur Datavarehuset er fundament for ettersporing og rapportering påkrevet i regelverket

10 10 Tilnærming til målbildet for operasjonell risiko som tilfredsstiller fremtidige myndighetskrav vil skje over tid Operasjonelle risikoområder Hendelser Årsaker Registrering av tapshendelser Egenvurdering risiko og kontrolltiltak Risiko- indikatorer Økonomisk kapital- allokering Uavhengig Op-risk funksjon Banken sikter mot standardmetoden for operasjonell risiko Klassifiseringssystem Interne prosesser AnsatteTeknologi Eksterne hendelser - Operasjonell risiko er risiko for direkte eller indirekte tap som følge av mangler eller feil ved interne prosesser, handlinger utført av ansatte og teknologi, eller som følge av eksterne hendelser. Operasjonell risikostyrings- system

11 11  Tilpasningen til nytt regelverk medfører større investeringer i systemer og modeller samt utfordringer mht. omstilling og organisering av sentrale forretningsprosesser -Ratingmodeller og risikokvantifisering for personmarkedet er ferdig utviklet og implementeres nå i fagsystemet og i datavarehuset -Ratingmodell for bedriftsmarkedet er påbegynt -Datavarehus er under utvikling -Fagsystem personmarkedet er valgt og er under implementering -Tilpasning til kravene under operasjonell risiko er i rute Den overordnede programplanen tar hensyn til at det er innbyrdes avhengigheter som må ivaretas Rating og risikokvantifisering Teknologi (datavarehus, analyse og fagsystemer) Søknad til Kredittilsynet Implementering (parallellrapportering/godkjenning) Intern og ekstern rapportering Organisasjon og prosesser Stresstesting /økonomisk kapital Opplæring organisasjon, styre og ledelse Kalibrering og validering av modeller Prosjektorganisasjon og ledelse Programledelse Storebrand Bank er godt i gang med Basel II forberedelsene - men mye gjenstår

12 12 Basel II vil være en katalysator for forretningsmessige forbedringer som vil gi banken betydelige gevinster - Implementeringen krever en stor grad av integrasjon mellom mennesker, organisasjon og teknologi Konklusjonen er at Basel II tilnærmingen vil påvirke en rekke områder innen banken Rammebetingelser Konsekvenser Muligheter Endring i - strategi - prosesser - organisasjon - kompetanse - systemer og data Forbedret datastruktur Forbedrede prosesser Forbedret risikostyring Forbedrede beslutninger Redusert kapitalbinding Forbedret rating Lavere fundingkostnader Forbedret lønnsomhet Forbedret omdømme Basel II Minimum s-krav Modeller og estimering Kontroll og rapportering Kredittpolicy og -strategi Konsekvent og uavhengig rating Datainnsamling og IT-systemer Godkjennelses prosess Prosesser og prosedyrer Validering Kundeklasser


Laste ned ppt "Basel II forberedelser i Storebrand Bank -Katalysator for forretningsmessige forbedringer Pål Svenkerud Leder for risikostyring Storebrand Bank ASA 17.01.2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google