Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forberedelser til Basel II SpareBank1 SR-Bank v/ Risk manager Frode Bø 17.01.05.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forberedelser til Basel II SpareBank1 SR-Bank v/ Risk manager Frode Bø 17.01.05."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forberedelser til Basel II SpareBank1 SR-Bank v/ Risk manager Frode Bø

2 • Organisasjon • Ambisjonsnivå Basel II • Forberedelser til Basel II - for kredittområdet og operasjonell risiko Agenda • SpareBank 1 SR-Bank / Alliansen

3 Egenkapitalavkastning etter skatt: 17,6% Konsernresultat: 547 mill kr. før skatt. Forvaltningskapital: 56,2 mrd. kr. Kapitaldekning: 11,4% Antall årsverk: 824 stk Antall kontorer: 50 stk Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank pr. 3 kv. 2004

4 Samarbeidende Sparebanker: SpareBank 1 Vestfold SpareBank 1 Ringerike SpareBank 1 Moss SpareBank 1 Hallingdal SpareBank 1 Gran SpareBank 1 Gudbrandsdal SpareBank 1 Jevnaker Lunner SpareBank 1 Nordvest SpareBank 1 Kongsberg Halden SpareBank 1 GS-banken Modum Sparebank Sparebanken Grenland Lom og Skjåk Sparebank Nøtterø Sparebank Svalbard SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 Midt-Norge SpareBank 1 SR-Bank SpareBank 1 Oslo • Total forvaltning: ca 200 mrd. • Totalt antall kontorer: ca 290 • Totalt antall ansatte: ca 4700 • Totalt antall kunder: ca 1,6 mill. (hvorav koll. forsikringskunder - LO) • Antall nettkunder: ca Per SpareBank 1 Alliansen

5 Pilar 1: Minstekrav til ansvarlig kapital Den tekniske fremstillingen av kravene til kapitaldekning for kreditt-, markeds- og operasjonell risiko KredittrisikoOperasjonell risiko Standard- metoden IRB Grunn- leggende IRB Avansert Basis- metoden Standard- metoden Avanserte målemetoder Markedsrisiko Ambisjonsnivå Basel II - Trinn 1

6 Reduserte tap  Reduserte tap som følge av bedre risikostyring Maksimere avkastning  Bedre modeller og systemer for måling og kapitalallokering  Maksimere den risikojusterte avkastningen ved hjelp av en mer effektiv risikoprising Frigjøre egenkapital  Lavere kapitalkrav Forbedre omdømme  Element i ratingprosessen  Redusert fundingcost Merverdi til grunnfonds- beviseiere og andre interessegrupper Forventet effekt av Basel II for SR-Bank

7 Trinn i utviklingen av effektive risikostyringssystemer R-messig budsjett Bokført kapital R-messig budsjett Regulatorisk kapital Risikojustert resultat Økonomisk kapital Avkastnings- mål: 1. Rammestyring Styrer eksponering ved hjelp av rammer og policyregler. 2. Risikoanalyser Risikoanalyser, rammer og enkle stresstester og scenarioanalyser. 3. Risikojustert avkastning Aktiv risikoprising og kapitalallokering. Aktiv porteføljestyring. Grad av sofistikering Fokus i risikostyringen Maksimer inntjeningspotensial Beskyttelse mot store tap Stabilitet ILLUSTRASJON

8 KREDITTOMRÅDET – SENTRALE INNFØRINGER Identifikasjon av behov og løsningsalternativer Utvikling av ratingmodell BM Utvikling av ratingmodell PM Risikoprising BM Nye kreditt- prosesser BM Nye kreditt- prosesser PM Organisatoriske tilpasninger Basert på de forretningsmessige behovene startet SpareBank1 alliansen høsten 2000 med styrking av kredittområdet Porteføljestyrings- system fase 1 Porteføljestyrings system fase 2 Basel II kravene innenfor kredittområdet sammenfaller godt med de forretningsmessige behovene bankene har, og Basel II forberedelsene (søknadsprosessen, validering etc) blir derfor en naturlig videreføring av arbeidet Revidering av kreditt- strategien – nye styringsmål Allokering av økonomisk kapital Felles data- varehus

9 OPERASJONELL RISIKO – SENTRALE INNFØRINGER Identifikasjon av behov og løsningsalternativer Organisatoriske tilpasninger SpareBank 1 SR-Bank har ambisjonsnivå utover Standardmetoden på operasjonell risiko Ny prosess og nye systemer for styring og analyse av operasjonell risiko Utvikling av metodikk for kvantifisering av operasjonell risiko Tapsdatabase Overordnet kvalitetsstrategi Revidering av strategi for operasjonell risiko – nye styringsmål Allokering av økonomisk kapital

10 Konsekvens Sannsynlighet Gj. snitt Virkelig risikonivå HovedprosessSannsynlighetKonsekvensRisikonivå Betalingsformidling6742 SR-Banks erfaring - operasjonell risiko (Katastrofe) Konsekvens Hyppighet Hovedprosess Forventet tap Uventet tap Max tap 90%Max tap 99,9% Betalingsformidling0,1 mill. kr20 mill. kr.200 mill. kr ILLUSTRASJON

11 l Kontinuerlig videreutvikling og validering av modellene - Spesialmodeller (SL etc) l Enda sterkere integrasjon av risikomål i bankens styringsmodell –Strategiprosessen –Kapitalallokering og budsjettprosessen –Integreringen performance- / risiko indikatorer l Fortsatt kompetanseutvikling i organisasjonen l Fortsatt sterk fokus på datakvalitet og systemstøtte Veien videre…..


Laste ned ppt "Forberedelser til Basel II SpareBank1 SR-Bank v/ Risk manager Frode Bø 17.01.05."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google