Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Risikostyring i krevende tider Sparebankenes fagdag 23.10.09 Frode Bø Konserndirektør for risikostyring og compliance.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Risikostyring i krevende tider Sparebankenes fagdag 23.10.09 Frode Bø Konserndirektør for risikostyring og compliance."— Utskrift av presentasjonen:

1 Risikostyring i krevende tider Sparebankenes fagdag Frode Bø Konserndirektør for risikostyring og compliance

2 2 Bakgrunn Risikostyring i krevende tider Refleksjon Basel II-regelverket FOU-prosjekt operasjonell risiko

3 3 Skal SpareBank 1 SR-Bank utnytte de forretnings- mulighetene som avanserte risikostyringssystemer gir og ta et steg opp i elitedivisjonen, eller skal banken kun tilpasse seg minimumskravene og få nedrykk ? Basert på forretningsmessige behov startet SpareBank 1 SR-Bank profesjonaliseringen av risikostyringen i 2000

4 4 1. Rammestyring Styrer eksponering ved hjelp av enkle rammer og policyregler. 2. Risikomodeller Modeller for beregning av mislighold, tapsgrad, risikoprising og tap 3. Porteføljestyring Aktiv risikoprising, kapitalallokering og porteføljestyring. Grad av sofistikering Fokus i risikostyringen Beskyttelse mot store tap Stabilitet Maksimere inntjenings potensialet LavHøy Veien mot avansert risikostyring

5 5 Kredittrisiko Operasjonell risiko Markeds- risiko Likviditets- risiko Forretnings- risiko Omdømme- risiko Strategisk- risiko Eierrisiko Diversifiserings- effekter KapitalplanleggingKapitalallokering Risikojustert avkastning Risikorapportering og oppfølging Uventet tap Forventet tap Overordnet risikostyring i SpareBank 1 SR-Bank

6 6 ProsesserRutinerDatainnsamlingIT-systemer Kapitalallokering Policy og strategi Overvåking / rapportering ValideringRisikomodellerKlassifiseringsystem StresstestingScenarioanalyser Kompetanse Organisasjon Profesjonell risikostyring involverer hele organisasjonen, og det er ingen standardpakke som bankene kan kjøpe

7 7 Bakgrunn Risikostyring i krevende tider Refleksjon Basel II-regelverket FOU-prosjekt operasjonell risiko

8 8 Sikkert som banken ?

9 9 Hvor har bankene hatt de største utfordringene ?  Funding (2007/2008)  Kjernekapitaldekning (2008/2009)  Tap på utlån 2010/2011 ?

10 10 Funding – Hva er vår erfaring  Utfordrende å treffe riktig tidspunktet for å hente ny funding  SpareBank 1 Boligkreditt har vært svært nyttig  Utfordrende å snu brått fra sterk utlånsvekst til reduksjon  Utfordrende å øke utlånsmarginene i takt med økte funding- kostnader og økt kredittrisiko

11 11 Utvikling i kjernekapitaldekning - Utvalgte europeiske banker Source: JP Morgan, Company data * Basel II numbers not reported for YE 2007, Q numbers used ** Basel II numbers not reported before Q *** DnBNOR Group Note: Capital ratios based on latest reported figures and adjusted for subsequent capital raisings Credit Suisse adjusted for the issues of CHF3.2bn in common equity and CHF1.7bn in mandatory convertible bonds on October 16; RBS adjusted for the capital raising of £15bn in core tier 1 capital and £5bn in hybrid tier 1 capital on October 13; Commerzbank adjusted for the acquisition of Dresdner and capital raising of €8.2bn on December 19 and €10bn on January 8; Lloyds TSB adjusted for the share issue of £767mm announced on September 19 and £5.5bn announced on October 13; UBS adjusted for the transaction with Swiss National Bank on October 16; Barclays adjusted for the capital raising of £7.3bn on October 31; KBC adjusted for the capital raising of €2.25bn on October 27; Swedbank adjusted for the rights issue of SEK12.4bn on October 27; Handelsbanken adjusted for the hybrid tier 1 issue of SEK2.1bn on December 16; Standard Chartered adjusted for the rights issue of £2.654bn on November 24; Santander adjusted for the rights issue of €7.2bn on November 10; Société Générale adjusted for the hybrid issue of €1.7bn on December 11; BNP Paribas core tier 1 ratio adjusted for the acquisition of Fortis Belgium and Luxembourg announced on October 6; Erste Bank adjusted for the capital raising of €2.7n on October 30; and UniCredit ratio adjusted for the core tier 1 issue of €3bn announced on October 5

12 12 Kjernekapitaldekningen – gir den et riktig bilde ?

13 13 Kjernekapitaldekningen – gir den et riktig bilde ?

14 14 Kjernekapitaldekningen – gir den et riktig bilde ?

15 15 Kjernekapitaldekningen – gir den et riktig bilde ?

16 16 Hva blir så konsekvensen av fundingkrisen og økt krav til kjernekapitaldekning  Det vil sannsynligvis bli dyrere å drive bank i fremtiden Mer egenkapital bak de samme aktivitetene Fundingkostnadene vil over tid bli høyere (økt risikopremie)  Det store spørsmålet er om ekstrakostnadene materialiserer seg i : Økt risikopåslag mot kundene Eller lavere fremtidig avkastning til eierne Eller begge deler

17 17 Ikke alle har tatt kredittrisiko like alvorlig… - og det har straffet seg…

18 18 Fokus i risikostyringen Beskyttelse mot store tap Stabilitet Maksimere inntjenings potensialet Veien mot IRB-godkjenning (Basel II) for kredittrisiko Ratingmodeller for bedriftsmarkedet og personmarkedet Uavhengig kompetanseenhet for risikostyring Modeller for beregning av eksponering (EAD) og tapsgrader (LGD) Modell risikoprising Porteføljestyring Allokering av kapital Nye styringsmål IRB-godkjennelse Stresstestmodell Modellutvikling Early warning system Tid Kompetanse

19 19 Mer forutsigbar kredittrisiko og tidlig inngripen gir lavere tap over tid Diskriminerende egenskaper Anvendelse Misligholdsnivå Stabilitet Illustrasjon

20 20 Risiko Dagens pris Overprising-> Tap av lønnsomme forretninger Underprising-> Får ikke betalt for risikoen Dagens pris Enkle risikostyringssystemer Overprising-> Tap av lønnsomme forretninger Overprising-> Tap av lønnsomme forretninger Underprising-> Får ikke betalt for risikoen Underprising-> Får ikke betalt for risikoen Avanserte risikostyringssystemer Kapital- kostnad Risikomodellene gir banken mulighet å prise risikoen riktig

21 21 Økt bevissthet omkring kredittrisiko og riktigere risikoprising gir bedre kredittkvalitet over tid Illustrasjon Andel Risikoprofil etter risikomodeller Andel Risikoprofil før risikomodeller

22 22 ”More than 80% of our Credit Risk is really just Operational Risk” Senior Risk Officer, xxx Bank Økt bevissthet omkring operasjonell risiko i forbindelse med kredittap Tap på utlån Ubevisst risiko (Operasjonell risiko) - Menneskelig svikt - Utilstrekkelig kompetanse - Uklare rutiner/strategier - Kriminalitet Bevisst kredittrisiko

23 23 Stresstest og scenarioanalyser en viktig del av den strategiske planleggingen og løpende oppfølging Kredittrisiko Operasjonell risiko Markeds- risiko Likviditets- risiko Forretnings- risiko Omdømme- risiko Strategisk- risiko Eierrisiko Makroscenario: Oljepris Arbeidsledighet Rentenivå BNP Produksjonsgap Eiendomspriser Verdipapirmarkedet Utlånsetterspørsel Sparerate Forventet utvikling Tilbakeslag Resultat Balanse Finansielle nøkkeltall Interne kapitalmål totalrisiko Funding Regulatorisk kapitaldekning

24 24 God risikostyring er lønnsomt Tapene blir lavere Bedre styring med hvem som får lån Styrer i større grad unna uønsket risiko Færre negative ”overraskelser” Lønnsomheten øker Tar mer hensyn til risiko ved prisingen Mer konkurransedyktig Mer attraktiv for kunder med lite risiko Bedre utnyttelse av egenkapitalen Omdømmet blir bedre Rating bedres Investor og långiver føler seg tryggere Reduserte fundingkostnader

25 25 Bakgrunn Risikostyring i krevende tider Refleksjon Basel II-regelverket FOU-prosjekt operasjonell risiko

26 26 Basel I var moden for fornyelse….. Basel II – hva man ønsket ? Basel II – hva man fikk ?Basel II – hva man hadde behov for ? Historien om Basel på 30 sekunder……..

27 27 Mer risikosensitivt kapitalkrav Bedre risikostyring og kontroll Tettere tilsyn Mer informasjon til markedet Men…. intensjonen og retningen med Basel II er god………

28 28 Forbedringsområder for Basel II/kapitaldekningsregelverket 1.Kapitalkrav som bedre gjenspeiler hele risikobildet 2.Økt fokus på operasjonell risiko 3.Redusere prosykliskheten

29 29 Bakgrunn Risikostyring i krevende tider Refleksjon Basel II-regelverket FOU-prosjekt operasjonell risiko

30 30 Etablere Norge som et faglig tyngdepunkt i Europa innen utdanning, nytenking og anvendelser knyttet til metoder og prosesser for styring av operasjonell risiko i finansnæringen Levere ny kunnskap og konkret verktøy for bedre styring av operasjonell risiko i finansnæringen Overordnede målsettinger

31 31 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Risikostyring i krevende tider Sparebankenes fagdag 23.10.09 Frode Bø Konserndirektør for risikostyring og compliance."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google