Forberedelser til Basel II SpareBank1 SR-Bank v/ Risk manager Frode Bø 17.01.05

Agenda Organisasjon SpareBank 1 SR-Bank / Alliansen Ambisjonsnivå Basel II Forberedelser til Basel II - for kredittområdet og operasjonell risiko SpareBank 1 SR-Bank / Alliansen

Egenkapitalavkastning etter skatt: 17,6% Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank pr. 3 kv. 2004 Egenkapitalavkastning etter skatt: 17,6% Konsernresultat: 547 mill kr. før skatt. Forvaltningskapital: 56,2 mrd. kr. Kapitaldekning: 11,4% Antall årsverk: 824 stk Antall kontorer: 50 stk

SpareBank 1 Alliansen Total forvaltning: ca 200 mrd. Svalbard SpareBank 1 Nord-Norge SpareBank 1 Midt-Norge SpareBank 1 SR-Bank SpareBank 1 Oslo Samarbeidende Sparebanker: SpareBank 1 Vestfold SpareBank 1 Ringerike SpareBank 1 Moss SpareBank 1 Hallingdal SpareBank 1 Gran SpareBank 1 Gudbrandsdal SpareBank 1 Jevnaker Lunner SpareBank 1 Nordvest SpareBank 1 Kongsberg Halden SpareBank 1 GS-banken Modum Sparebank Sparebanken Grenland Lom og Skjåk Sparebank Nøtterø Sparebank Total forvaltning: ca 200 mrd. Totalt antall kontorer: ca 290 Totalt antall ansatte: ca 4700 Totalt antall kunder: ca 1,6 mill. (hvorav 797.000 koll. forsikringskunder - LO) Antall nettkunder: ca. 315.000 Per 01.01.04.

Pilar 1: Minstekrav til ansvarlig kapital Ambisjonsnivå Basel II - Trinn 1 Pilar 1: Minstekrav til ansvarlig kapital Den tekniske fremstillingen av kravene til kapitaldekning for kreditt-, markeds- og operasjonell risiko Kredittrisiko Markedsrisiko Operasjonell risiko Basis- metoden Standard- Avanserte målemetoder Standard- metoden IRB Grunn- leggende IRB Avansert

Merverdi til grunnfonds-beviseiere og andre interessegrupper Forventet effekt av Basel II for SR-Bank Reduserte tap  Reduserte tap som følge av bedre risikostyring Maksimere avkastning  Bedre modeller og systemer for måling og kapitalallokering  Maksimere den risikojusterte avkastningen ved hjelp av en mer effektiv risikoprising Merverdi til grunnfonds-beviseiere og andre interessegrupper Frigjøre egenkapital  Lavere kapitalkrav Forbedre omdømme  Element i ratingprosessen  Redusert fundingcost

Trinn i utviklingen av effektive risikostyringssystemer ILLUSTRASJON Fokus i risikostyringen Maksimer inntjeningspotensial 3. Risikojustert avkastning Aktiv risikoprising og kapitalallokering. Aktiv porteføljestyring. Stabilitet 2. Risikoanalyser Risikoanalyser, rammer og enkle stresstester og scenarioanalyser. 1. Rammestyring Styrer eksponering ved hjelp av rammer og policyregler. Beskyttelse mot store tap Grad av sofistikering Avkastnings- mål: R-messig budsjett Bokført kapital R-messig budsjett Regulatorisk kapital Risikojustert resultat Økonomisk kapital

Basert på de forretningsmessige behovene startet SpareBank1 alliansen høsten 2000 med styrking av kredittområdet KREDITTOMRÅDET – SENTRALE INNFØRINGER Identifikasjon av behov og løsningsalternativer Nye kreditt-prosesser BM Nye kreditt-prosesser PM Risikoprising BM Revidering av kreditt- strategien – nye styringsmål Allokering av økonomisk kapital Felles data- varehus 2001 2002 2003 2004 2005 2007 Utvikling av ratingmodell BM Utvikling av ratingmodell PM Organisatoriske tilpasninger Porteføljestyrings-system fase 1 Porteføljestyrings system fase 2 Basel II kravene innenfor kredittområdet sammenfaller godt med de forretningsmessige behovene bankene har, og Basel II forberedelsene (søknadsprosessen, validering etc) blir derfor en naturlig videreføring av arbeidet

SpareBank 1 SR-Bank har ambisjonsnivå utover Standardmetoden på operasjonell risiko OPERASJONELL RISIKO – SENTRALE INNFØRINGER Identifikasjon av behov og løsningsalternativer Tapsdatabase Ny prosess og nye systemer for styring og analyse av operasjonell risiko Utvikling av metodikk for kvantifisering av operasjonell risiko Revidering av strategi for operasjonell risiko – nye styringsmål Allokering av økonomisk kapital 2001 2002 2003 2004 2005 2007 Organisatoriske tilpasninger Overordnet kvalitetsstrategi

SR-Banks erfaring - operasjonell risiko Sannsynlighet ILLUSTRASJON 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Virkelig risikonivå Hovedprosess Sannsynlighet Konsekvens Risikonivå Betalingsformidling 6 7 42 Gj. snitt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Konsekvens (Katastrofe) Konsekvens Hyppighet ILLUSTRASJON Hovedprosess Forventet tap Uventet tap Max tap 90% Max tap 99,9% Betalingsformidling 0,1 mill. kr 20 mill. kr. 200 mill. kr

Veien videre….. Kontinuerlig videreutvikling og validering av modellene - Spesialmodeller (SL etc) Enda sterkere integrasjon av risikomål i bankens styringsmodell Strategiprosessen Kapitalallokering og budsjettprosessen Integreringen performance- / risiko indikatorer Fortsatt kompetanseutvikling i organisasjonen Fortsatt sterk fokus på datakvalitet og systemstøtte