Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye rammevilkår for bankene Presentasjon på bransjeseminar om egenkapitalbevis 11. September 2012 v/Erik Lind Iversen, Finanstilsynet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye rammevilkår for bankene Presentasjon på bransjeseminar om egenkapitalbevis 11. September 2012 v/Erik Lind Iversen, Finanstilsynet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye rammevilkår for bankene Presentasjon på bransjeseminar om egenkapitalbevis 11. September 2012 v/Erik Lind Iversen, Finanstilsynet

2 11. september 20122 Innhold: 1.Bakgrunn for nye regelendringer 2.Norske bankers situasjon 3.Nye reguleringer, hovedtrekk og fremdrift 4.9% - ren kjernekapital? 5.Nærmere om likviditetskrav – LCR 6.Egenkapitalbevisets stilling som ren kjernekapital 7.Nordisk samarbeid om implementering av CRD4 8.Utfordringer for små og store banker!

3 1. Bakgrunn for reguleringene •Finanskrisen •Realøkonomiske tap --- BNP, sysselsetting Budsjettunderskudd, offentlig gjeld --- Mindre tro på selvregulering. Tapt omdømme for finanssektoren Uvilje mot å støtte finanssektoren 11. september 20123

4 Realutvikling i BNP 25. juni 2014 Side 4

5 Arbeidsledighet 11. september 20125

6 Finanskrisen et internasjonalt fenomen – Både opphav og konsekvenser De nye reguleringene er også internasjonale •G – 20 •Basel – FSB •IMF •EU Innføres i Norge gjennom EØS-avtalen. (CRD4 – Ny finanslov) 11. september 20126

7 25. juni 2014 Side 7 2. Situasjonen i norske banker Resultatutvikling 0,89 0,14

8 2. Situasjonen i norske banker Egenkapitalavkastning 25. juni 2014 Side 8 10,9

9 Marginutvikling Rentemargin (gj.snitt for året) og netto renteinntekter 25. juni 2014 Side 9

10 Soliditet 25. juni 2014 Side 10 Ren kjernekapitaldekning, alle banker og boligkredittforetak Ren kjernekapitaldekning, konsern og grupper av banker

11 Finansieringsstruktur 25. juni 2014 Side 11 Utvikling i finansieringskilder, banker og OMF- foretak, justert for sentralbankinnskudd* * Kort finansiering er fratrukket betydelige sentralbankinnskudd med meget kort løpetid

12 3. Ny regulering – CRD4/Basel 3 Soliditet − Høyere minstekrav. Nye buffere − Bedre kvalitet på kapitalen Likviditet − Kvalitative krav − Kvantitative krav Bonuser Ny tilsynsstruktur 11. september 201212

13 Basel III - Nye og økte kapitalkrav 13

14 Innføringsplan − Innføres gradvis 2013 – 2019 − Tilleggskapital som ikke tilfredsstiller nye krav fases ut 2013 – 2023 − Førtidig innføring i Norden? 11. september 201214

15 Ny tilsynsstruktur Tilsynskomitéene er blitt myndighetsorganer. CEBS EBA. «Bindende standarder» i stedet for retningslinjer. Mer detaljerte reguleringer og mer rapportering. 11. september 201215

16 Status i prosessen •Planlagt innført fra 2013. •Skulle vært vedtatt pr. 30.06.2012 under det danske formannskap i Rådet. •Trepartsforhandlinger mellom Kommisjonen, Rådet og Parlamentet. •Ingen offisiell utsettelse bortsett fra EBA´s melding om utsatt offentliggjøring av rapportkrav. 11. september 201216

17 Enkelte uavklarte punkter. •Systemrisikobuffer/nasjonal handlingsnorm •LCR-krav •EBA´s rolle •Bonuser •Risikovekt på utlån til SMB 11. september 201217

18 Annet. − Ny finanslov − Krisehåndteringsregler EU Banklovkommisjonen − Makrovirkemidler (Boliglånsretningslinjene) − Bankunion 11. september 201218

19 4. 9% ren kjernekapital Europa EBA-øvelsen høsten 2011. Krav til 9% ren kjernekapital til store banker – hensyntatt fordringer på stater vurdert til markedspris innen 30.06.2012. Innsending planer for godkjenning. Status pr. 30.06.2012 − Oppkapitalisering av 27 banker med 94 mrd. Euro − 18 mrd. Euro mer enn beregnet underskudd. Restrukturering av 4 banker 11. september 201219

20 Forts. 4. 9% ren kjernekapital − De greske bankene følger eget løp avtalt med EU og IMF − Beregningsgrunnlaget redusert med 0,62 %. Lite antall banker og en del av de godkjente planene, dvs. utlånsvirksomheten opprettholdt. 11. september 201220

21 Norge Finanstilsynet la til grunn at alle norske banker og finansforetak skal ha minst 9% ren kjernekapital innen 30.06.2012. Må sees i sammenheng med ICAAP/SREP- dialogen, og den opptrapping av ren kjernekapital som ligger i CRD4. Status Alle norske banker unntatt 3 oppfyller 9%-anbefalingen. Nordea og to mindre sparebanker. Eget løp med Nordea pga. drøftinger og samarbeid med svenske tilsynsmyndigheter. EBA´s krav et konsernkrav. Fordeling av kapital mellom land er et drøftingstema. 11. september 201221

22 5. Nærmere om kvantitative likviditetskrav LCR = Likvide eiendeler Netto likviditetsutgang i løpet av 30 dager > 100% (Stress scenario) F.o.m. januar 2015 NSFR = Tilgjengelig stabil finansiering Nødv. stabil finansiering > 100% F.o.m. januar 2018 Definisjoner er foreløpige. 11. september 201222

23 Forts. 5. Nærmere om kvantitative likviditetskrav LBI = Finanstilsynets egen likviditetbufferindikator med et bredere utvalg likvide eiendeler sammenliknet med LCR. 11. september 201223

24 Norge LCR – Rapportering innført for alle banker fra 3. kvartal 2011 NSFR – Rapportering fra de 18 største bankene fra 1. kvartal 2011 −Liten tilgang på statspapirer i Norge −Både krav til beholdning av likvide eiendeler og innlån med lang løpetid vil være en resultatmessig utfordring for bankene 11. september 201224

25 Nye likviditetskrav 11. september 201225 LCR

26 Nye likviditetskrav 11. september 201226 LBI *Uten rentefond

27 6. Egenkapitalbevisets stilling som ren kjernekapital •En stund så det ut som egenkapitalbeviset ikke kunne godkjennes som ren egenkapital. •Etter utkast til tekniske standarder ser det ut som egenkapitalbevisene vil kvalifisere som ren kjernekapital. •Hverken CRD4 eller tekniske standarder er endelig fastsatt. 11. september 201227

28 7. Nordisk samarbeid om implementering av CRD4 Bakgrunn Nordisk arbeidsgruppe på finansdepartements-nivå. Behandlet i møtet mellom finansministrene 2. juli 2012. Resultat De nordiske finansministrene ser positivt på samarbeidet mellom de nordiske landene. I tråd med anbefalingene fra gruppen, ble finansministrene enige om, innenfor rammen av nasjonal rett og EU/EØS-regelverket, å invitere de nordiske finanstilsynene til å se på muligheten for: 11. september 201228

29 Forts. 7. Nordisk samarbeid om implementering av CRD4. •en felles forståelse av de nye kommende EU- og EØS- reglene om likviditetskrav, •å etablere et system for gjensidig anerkjennelse av kapitalkrav i Norden (såkalt resiprositet og vertslands- regulering), samt •et samarbeid om felles kriterier og lik praktisering når tilsynsmyndighetene godkjenner de modellene bankene bruker for å beregne kapitalkravet (både standard- og IRB-metode). 11. september 201229

30 Forts. 7. Nordisk samarbeid om implementering av CRD4. Skal drøftes på nordisk tilsynsmøte 13. + 14. september. «Tilsvarende» samarbeid ved innføringen av Basel II (Ikke initiert av finansdepartementene). 11. september 201230

31 8. Store og små banker Utfordringer 25. juni 2014 Side 31 Pr 1. halvår 2012, konserntallAntallForvaltningskapital Resultat f skatt (% av GFK) Egenkapital- avkastn. IRB-banker879 %0,87 %11,8 % Øvrige banker FK>10 mrd. kr2114 %0,95 %9,6 % Banker FK <10 mrd. kr1007 %1,02 %8,6 % I alt129100 %0,89 %10,9 %

32 Soliditet 25. juni 2014 Side 32 Ren kjernekapitaldekning, alle banker og boligkredittforetak Ren kjernekapitaldekning, konsern og grupper av banker

33 Likviditet 25. juni 2014 Side 33 Indikative påslag for seniorobligasjoner og OMF målt mot 3-mnd NIBOR, 5 år Kilde: DNB Markets

34 Utfordringer •Regelverket er omfangsrikt og komplekst. CRD4 er på over 1000 sider. Mer enn 100 tekniske standarder + retningslinjer Krav til virksomhetsstyring. Åpenbart et problem for mindre banker (fellesskaps- løsninger?) −Forholdsmessighetsprinsippet • Krevende å tilpasse seg nye krav, men innførings- perioden er lang! 11. september 201234

35 Forts. Utfordringer •IRB gir lavere risikovekter og lavere minstekrav for større banker. Påvirker marginkrav. •Store banker låner «billigere» enn små banker. •«Too big to fail» Politisk motstand mot redningsaksjoner. Diskusjon om oppsplitting av store banker. •Ekstra kapitalkrav på systemviktige banker? 11. september 201235

36 FINANSTILSYNET Revierstredet 3 Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo www.finanstilsynet.no Erik.Lind.Iversen@finanstilsynet.no


Laste ned ppt "Nye rammevilkår for bankene Presentasjon på bransjeseminar om egenkapitalbevis 11. September 2012 v/Erik Lind Iversen, Finanstilsynet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google