Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye rammevilkår for bankene

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye rammevilkår for bankene"— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye rammevilkår for bankene
Presentasjon på bransjeseminar om egenkapitalbevis 11. September 2012 v/Erik Lind Iversen, Finanstilsynet

2 Innhold: Bakgrunn for nye regelendringer Norske bankers situasjon
Nye reguleringer, hovedtrekk og fremdrift 9% - ren kjernekapital? Nærmere om likviditetskrav – LCR Egenkapitalbevisets stilling som ren kjernekapital Nordisk samarbeid om implementering av CRD4 Utfordringer for små og store banker! 11. september 2012

3 1. Bakgrunn for reguleringene
Finanskrisen Realøkonomiske tap --- BNP, sysselsetting Budsjettunderskudd, offentlig gjeld Mindre tro på selvregulering. Tapt omdømme for finanssektoren Uvilje mot å støtte finanssektoren 11. september 2012

4 Realutvikling i BNP 3. april 2017

5 Arbeidsledighet 11. september 2012

6 Finanskrisen et internasjonalt fenomen – Både opphav og konsekvenser
De nye reguleringene er også internasjonale G – 20 Basel – FSB IMF EU Innføres i Norge gjennom EØS-avtalen. (CRD4 – Ny finanslov) 11. september 2012

7 2. Situasjonen i norske banker Resultatutvikling
0,89 0,14 3. april 2017

8 2. Situasjonen i norske banker Egenkapitalavkastning
10,9 3. april 2017

9 Marginutvikling Rentemargin (gj
Marginutvikling Rentemargin (gj.snitt for året) og netto renteinntekter 3. april 2017

10 Soliditet Ren kjernekapitaldekning, alle banker og boligkredittforetak
Ren kjernekapitaldekning, konsern og grupper av banker 3. april 2017

11 Finansieringsstruktur
Utvikling i finansieringskilder, banker og OMF-foretak, justert for sentralbankinnskudd* * Kort finansiering er fratrukket betydelige sentralbankinnskudd med meget kort løpetid 3. april 2017

12 3. Ny regulering – CRD4/Basel 3
Soliditet Høyere minstekrav. Nye buffere Bedre kvalitet på kapitalen Likviditet Kvalitative krav Kvantitative krav Bonuser Ny tilsynsstruktur 11. september 2012

13 Basel III - Nye og økte kapitalkrav

14 Innføringsplan Innføres gradvis 2013 – 2019
Tilleggskapital som ikke tilfredsstiller nye krav fases ut 2013 – 2023 Førtidig innføring i Norden? 11. september 2012

15 Ny tilsynsstruktur Tilsynskomitéene er blitt myndighetsorganer. CEBS EBA. «Bindende standarder» i stedet for retningslinjer. Mer detaljerte reguleringer og mer rapportering. 11. september 2012

16 Status i prosessen Planlagt innført fra 2013.
Skulle vært vedtatt pr under det danske formannskap i Rådet. Trepartsforhandlinger mellom Kommisjonen, Rådet og Parlamentet. Ingen offisiell utsettelse bortsett fra EBA´s melding om utsatt offentliggjøring av rapportkrav. 11. september 2012

17 Enkelte uavklarte punkter.
Systemrisikobuffer/nasjonal handlingsnorm LCR-krav EBA´s rolle Bonuser Risikovekt på utlån til SMB 11. september 2012

18 Annet. Ny finanslov Krisehåndteringsregler EU Banklovkommisjonen
Makrovirkemidler (Boliglånsretningslinjene) Bankunion 11. september 2012

19 4. 9% ren kjernekapital Europa
EBA-øvelsen høsten Krav til 9% ren kjernekapital til store banker – hensyntatt fordringer på stater vurdert til markedspris innen Innsending planer for godkjenning. Status pr Oppkapitalisering av 27 banker med 94 mrd. Euro 18 mrd. Euro mer enn beregnet underskudd. Restrukturering av 4 banker 11. september 2012

20 Forts. 4. 9% ren kjernekapital
De greske bankene følger eget løp avtalt med EU og IMF Beregningsgrunnlaget redusert med 0,62 %. Lite antall banker og en del av de godkjente planene, dvs. utlånsvirksomheten opprettholdt. 11. september 2012

21 Norge Finanstilsynet la til grunn at alle norske banker og finansforetak skal ha minst 9% ren kjernekapital innen Må sees i sammenheng med ICAAP/SREP-dialogen, og den opptrapping av ren kjernekapital som ligger i CRD4. Status Alle norske banker unntatt 3 oppfyller 9%-anbefalingen. Nordea og to mindre sparebanker. Eget løp med Nordea pga. drøftinger og samarbeid med svenske tilsynsmyndigheter. EBA´s krav et konsernkrav. Fordeling av kapital mellom land er et drøftingstema. 11. september 2012

22 5. Nærmere om kvantitative likviditetskrav
LCR = Likvide eiendeler Netto likviditetsutgang i løpet av 30 dager > 100% (Stress scenario) F.o.m. januar 2015 NSFR = Tilgjengelig stabil finansiering Nødv. stabil finansiering > 100% F.o.m. januar 2018 Definisjoner er foreløpige. 11. september 2012

23 Forts. 5. Nærmere om kvantitative likviditetskrav
LBI = Finanstilsynets egen likviditetbufferindikator med et bredere utvalg likvide eiendeler sammenliknet med LCR. 11. september 2012

24 Norge LCR – Rapportering innført for alle banker fra 3. kvartal 2011
NSFR – Rapportering fra de 18 største bankene fra 1. kvartal 2011 Liten tilgang på statspapirer i Norge Både krav til beholdning av likvide eiendeler og innlån med lang løpetid vil være en resultatmessig utfordring for bankene 11. september 2012

25 Nye likviditetskrav LCR 11. september 2012

26 Nye likviditetskrav LBI *Uten rentefond 11. september 2012

27 6. Egenkapitalbevisets stilling som ren kjernekapital
En stund så det ut som egenkapitalbeviset ikke kunne godkjennes som ren egenkapital. Etter utkast til tekniske standarder ser det ut som egenkapitalbevisene vil kvalifisere som ren kjernekapital. Hverken CRD4 eller tekniske standarder er endelig fastsatt. 11. september 2012

28 7. Nordisk samarbeid om implementering av CRD4
Bakgrunn Nordisk arbeidsgruppe på finansdepartements-nivå. Behandlet i møtet mellom finansministrene 2. juli Resultat De nordiske finansministrene ser positivt på samarbeidet mellom de nordiske landene. I tråd med anbefalingene fra gruppen, ble finansministrene enige om, innenfor rammen av nasjonal rett og EU/EØS-regelverket, å invitere de nordiske finanstilsynene til å se på muligheten for: 11. september 2012

29 Forts. 7. Nordisk samarbeid om implementering av CRD4.
en felles forståelse av de nye kommende EU- og EØS- reglene om likviditetskrav, å etablere et system for gjensidig anerkjennelse av kapitalkrav i Norden (såkalt resiprositet og vertslands- regulering), samt et samarbeid om felles kriterier og lik praktisering når tilsynsmyndighetene godkjenner de modellene bankene bruker for å beregne kapitalkravet (både standard- og IRB-metode). 11. september 2012

30 Forts. 7. Nordisk samarbeid om implementering av CRD4.
Skal drøftes på nordisk tilsynsmøte september. «Tilsvarende» samarbeid ved innføringen av Basel II (Ikke initiert av finansdepartementene). 11. september 2012

31 8. Store og små banker Utfordringer
Pr 1. halvår 2012, konserntall Antall Forvaltningskapital Resultat f skatt (% av GFK) Egenkapital- avkastn. IRB-banker 8 79 % 0,87 % 11,8 % Øvrige banker FK>10 mrd. kr 21 14 % 0,95 % 9,6 % Banker FK <10 mrd. kr 100 7 % 1,02 % 8,6 % I alt 129 100 % 0,89 % 10,9 % 3. april 2017

32 Soliditet Ren kjernekapitaldekning, alle banker og boligkredittforetak
Ren kjernekapitaldekning, konsern og grupper av banker 3. april 2017

33 Likviditet Indikative påslag for seniorobligasjoner og OMF målt mot 3-mnd NIBOR, 5 år Kilde: DNB Markets 3. april 2017

34 Utfordringer Regelverket er omfangsrikt og komplekst.
CRD4 er på over 1000 sider. Mer enn 100 tekniske standarder + retningslinjer Krav til virksomhetsstyring. Åpenbart et problem for mindre banker (fellesskaps- løsninger?) Forholdsmessighetsprinsippet Krevende å tilpasse seg nye krav, men innførings- perioden er lang! 11. september 2012

35 Forts. Utfordringer IRB gir lavere risikovekter og lavere minstekrav for større banker. Påvirker marginkrav. Store banker låner «billigere» enn små banker. «Too big to fail» Politisk motstand mot redningsaksjoner. Diskusjon om oppsplitting av store banker. Ekstra kapitalkrav på systemviktige banker? 11. september 2012

36


Laste ned ppt "Nye rammevilkår for bankene"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google