Regresjonsforutsetninger i STATA

Presentasjon om: "Regresjonsforutsetninger i STATA"— Utskrift av presentasjonen:

1 Regresjonsforutsetninger i STATA
Lineær regresjon (OLS) Logistisk regresjon SOS3003 & IDR3031, Våren 2015 Anne Tjønndal

2 De viktigste forutsetningene for lineær regresjonsanalyse (OLS)
at regresjonskurven er en rett linje at restleddet er normalfordelt, homoskedastisk og uavhengig mellom observasjonene at sammenhengen mellom den uavhengige og den avhengige variabelen ikke er spuriøs, som vil si at restleddet i modellen er ukorrelert med de uavhengige variabelen.

3 De viktistre forutsetningene for logistisk regresjonsanalyse
at sammenhengen mellom variablene er S-formet og kan beskrives med den logistiske funksjonen, som vil si en rett linje på logit-skalaen. at de enkelte observasjonene er uavhengige av hverandre, men har ingen forutsetninger knyttet til restleddet. at sammenhengen mellom den uavhengige og den avhengige variabelen ikke er spuriøs.

4 Lineær regresjon (OLS)
Sammenhengen mellom variablene er lineær (acprplot, RESET, linktest) Homoskedastisitet (rvfplot, estat hettest) Normalfordet restledd (pred residuals + histogram, q-q plot) Uavhengighet (xtreg) Multikollinearitet (estat vif) Ekskludert alle irrelevante variabler Inkludert alle relevante variabler

5 Logistisk regresjon Multikollinearitet (collin + var1 var2 var3 var4 ++) Hosmer-Lemeshow test (S-form/logistisk regresjonskurve) Diskriminering Uavhengighet (xtreg) Ekskludert alle irrelevante variabler Inkludert alle relevante variabler

6 Dette var siste video i STATA-Serien…..
LYKKE TIL MED SEMESETEROPPGAVEN OG EKSAMEN!