Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppgave 1: Utfør R-koden på Denne koden skal gi svar på følgende:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppgave 1: Utfør R-koden på Denne koden skal gi svar på følgende:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppgave 1: Utfør R-koden på Denne koden skal gi svar på følgende: a) Ta en titt på årsvannføringer (snitt) fra Hølen. b) Se på histogram sammen med en normalfordeling med samme snitt (forventing) og varians som data. Se om dataene ser noenlunde normalfordelt ut. Ser ok ut.

2 Oppgave 1: forts. c) Se på histogram sammen med en normalfordeling med samme snitt (forventing) og varians som data. Se om dataene ser noenlunde normalfordelt ut. Ser ok ut.

3 Oppgave 1: forts. d) Gjør det samme som i b og d, men bruk lognormalfordelingen i stedet, der log-snitt og log-varians er den samme fordelingen som i data. Ser også ok ut, men kanskje ikke like bra for lave verdier (det finnes noen verdier som er ekstremt lave ifølge lognormal-fordelingen). e) Gjenta b-d for døgnvannføring også (finnes på Hvis konklusjonene blir litt ulike, hva er grunnen? Ekstremt dårlig! Bedre, men ikke bra.

4 Oppgave 2: Forventingsverdien til årsvannføringer fra Hølen. a) Estimer forventningsverdien b) Sjekk om forventingen er 10m 3 /s ved en t-test (tar hensyn til usikkerheten i estimert varians). Bruk gjerne 5% signifikansnivå (konfidens 95%). t = , df = 84, p-value = 5.233e-07 alternative hypothesis: true mean is not equal to percent confidence interval: sample estimates: mean of x % konf. Int. fra til 12.28, omslutter ikke 10, altså kan vi forkaste forventing=10. p-verdi=0.5ppm, så dermed kunne vi tatt i med mye mer konfidens enn som så, også.

5 Oppgave 2 forts. c) Vis data sammen med konfidensintervallet. Er det en bekymring at såpass masse års-snitt ligger utenfor konfidensintervallet? Nei. Dette konfidensbåndet antyder vår usikkerhet angående forventingen (langtids-snittet), ikke angående enkelt-utfall. Er det 95% sannsynlighet for at egentlig forventingsverdi ligger innefor det spesifikke konfidensintervallet? Nei. Et 95% konfidensintervall kan anses som en metode som før data har 95% sannsynlighet for å omslutte egentlig verdi, hva nå enn den verdien er. Plugger man inn data, har man ingenting å ta sannsynlighet over lenger. Frekventistisk metodikk har ikke noe konsept om sannsynlighet for parameter verdier. Den har sannsynligheter for estimatorer, som er funksjoner av de data man får. Men plugger man i data i en estimator, har man dermed sikekrhet angående estimatoren.

6 Oppgave 2 forts. d) Kunne vi gjort a-c for døgndata også? 5a kan gjøres trivielt og vil uansett være et estimat på forventingsverdien. Analysen i oppgave 5b og 5c avhenger av uavhengigshetsantagelser, som slettes ikke kan stemme for døgndata! e) Skal nå foreta samme analyse der vi bruker lognormal-fordelingen hellers enn normalfordelingen. Kjør en bootstrap-analyse som angir 95% konfidensintervall. Hva sier dette om antagelsen forventing=10m 3 /s? Anslått 95% konfidensintervall omslutter ikke 10. ( Det må sies at bootstrap-estimatet av 95% konfidensintervall er litt naivt her, for å holde ting enkelt.) Konfidensintervallet er ganske like du får med t-testen (under normalfordelingsantagelser). Konklusjon: forventing=10m 3 /s stemmer nok ikke.

7 Ekstraoppgave 1: Terningsutfall På en kubisk terning er det 1/6 sannsynlighet for hver type utfall fra 1 til 6. Ved to terninger, er utfallene antatt uavhengig. a)Hva er sannsynligheten for å få et spesifikt utfall på to terninger, f.eks. sannsynligheten for å få 5 på første terning og 2 på andre? Uavhengige utfall: P(femmer på første og toer på andre terning) = P(femmer på første)*P(toer på andre) = 1/6*1/6 = 1/36 b) Hva blir da sannsynligheten for å få sum=2 på de to terningene? Gjenta for sum=3, sum=4, sum=5, sum=6, sum=7, sum=8. Sum=2. En måte å få til det på; 1-1. Altså P(sum=2)=1/36 Sum=3. To måter å få til det på; 1-2, 2-1. Altså P(sum=3)=P(1-2)+P(2-1)=2/36=1/18 Sum=4. Tre måter å få til det på; 1-3, 2-2, 3-1. Altså, P(sum=4)=1/36+1/36+1/36=3/36=1/12 Sum=5. Fire måter å få til det på; 1-4, 2-3, 3-2, 4-1. Altså, P(sum=5)=4/36=1/9 Sum=6. Fem måter; 1-5, 2-4, 3-3, 4-2, 5-1. P(sum=6)=5/36 Sum=7. Seks måter; 1-6, 2-5, 3-4, 4-3, 5-2, 6-1. P(sum=7)=6/36=1/6 Sum=8. Fem måter; 2-6, 3-5, 4-4, 5-3, 6-2. P(sum=8)=5/36

8 Ekstraoppgave 1 (forts): Terningsutfall På en kubisk terning er det 1/6 sannsynlighet for hver type utfall fra 1 til 6. Ved to terninger, er utfallene antatt uavhengig. c) Hva er sannsynligheten for å få sum<=4? P(sum<=4) = P(sum=2 eller sum=3 eller sum=4) = P(sum=2)+P(sum=3)+P(sum=4) = 1/36+2/36+3/36=6/36=1/6 d) Hva er sannsynligheten for to like? Seks ulike utfall med to like: 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 P(to like)=P(1-1)+P(2-2)+…+P(6-6)=6/36=1/6

9 Ekstraoppgave 1 (forts): Terningsutfall På en kubisk terning er det 1/6 sannsynlighet for hver type utfall fra 1 til 6. Ved to terninger, er utfallene antatt uavhengig. e) Hva er sannsynligheten for å få to like og sum<=4? P(to like og sum<=4) = P(1-1)+P(2-2)=2/36=1/18 f) Hva er sannsynligheten for enten å få sum<=4 eller to like terninger? Du kan bruke svaret fra c, d og e. 1). P(to like eller sum<=4) = P(to like)+P(sum<=4)-P(to like og sum<=4) = 1/6+1/6-1/18 = 5/18 2). P(to like eller sum<=4)= P(1-1)+P(1-2)+P(2-1)+P(2-2)+P(1-3)+P(3-1)+P(3-3)+P(4-4)+ P(5-5)+P(6-6)=10/36=5/18

10 Ekstraoppgave 1 (forts): Terningsutfall På en kubisk terning er det 1/6 sannsynlighet for hver type utfall fra 1 til 6. Ved to terninger, er utfallene antatt uavhengig. g) Både fra regelen for betinget sannsynlighet og fra listen av utfall der sum<=4, hva blir sannsynligheten for to like gitt sum<=4? 1). P(to like | sum<=4)= P(to like og sum<=4)/P(sum<=4)= (1/18) / (1/6) = 1/3 2). Liste av utfall der sum<=4: 1-1, 1-2, 1-3, 2-1, 2-2, 3-1 Hvert utfall har lik sannsynlighet, 1/6. To utfall med to like, 1-1 og 2-2. Derfor P(to like | sum<=4)=2/6=1/3 h) Regn ut sannsynligheten for sum<=4 gitt to like, både fra liste av mulige utfall og fra Bayes formel. 1). Liste over utfall med to like: 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6. Seks utfall med like stor sannsynlighet. To av disse har sum<=4. Ergo P(sum<=4 | to like)=1/3 2). Bayes formel:

11 Ekstraoppgave 2: På Blindern er det slik at det er 33.9% sjanse for at det regner en dag, hvis det regnet gårsdagen, og 12.9% sjanse for at det regner en dag hvis det ikke regnet gårsdagen. PS: Antar stasjonaritet, altså at alle sannsynligheter er de samme uavhengig av tidspunkt, under de samme forutsetningene. a)Hva er sannsynligheten for at det regner en tilfeldig dag? (I.e. hva er marginalsannsynligheten for regn?) Tips… P(regn i dag)= P(regn i dag og regn i går)+P(regn i dag men ikke i går)= P(regn i dag|regn i går)*P(regn i går) + P(regn i dag | ikke regn i går)= 33.9%*P(regn i går)+12.9%*(1-P(regn i går)= (stasjonaritet) 33.9%*P(regn i dag)+12.9%*(1-P(regn i dag) P(regn i dag)*(100%-33.9%+12.9%)=12.9% P(regn i dag)=12.9%/79%=16.3%

12 Ekstraoppgave 2 forts. På Blindern er det slik at det er 33.9% sjanse for at det regner en dag, hvis det regnet gårsdagen, og 12.9% sjanse for at det regner en dag hvis det ikke regnet gårsdagen. PS: Antar stasjonaritet, altså at alle sannsynligheter er de samme uavhengig av tidspunkt, under de samme forutsetningene. b) Hvorfor er sjansen for at det regnet i går gitt at det regner i dag også 33.9%? (Tips: Bayes formel) (stasjonaritet)

13 Ekstraoppgave 3 – betingete sannsynligheter Hobbitun-rådet har avgjort at man skal ekspandere hobbit-landen vestover. Dessverre viser det seg at landene vestover er infisert av drager! Av de 10kmx10km arealene som er studert så langt, var 70% av dem drage-infisert. En standard-protokoll for område-undersøkelse ble lagt. Et standardisert testområde av mindre størrelse, inne i området man undersøker, blir finkjemmet av feltbiologer. Hobbitun biologiske avdeling har funnet at sannsynligheten for å finne drager i et testområde hvis området det er i er infisert av drager, er 50% Hvis det ikke er noen drage i området, blir det selvfølgelig ingen deteksjon i testområdet. ? Here be dragons No dragons ? Dragon Hobbit

14 Hva er (marginal) sannsynlighet for å finne en drage, hvis du ikke vet om området er infisert eller ikke? (Hint: Loven om total sannsynlighet) eller Modell: Områdets drage-status (L)  Sanns. for drage detektert i testområde (D) Ekstraoppgave 3 forts. Loven om total sannsynlighet: P(finne drage)=P(finne drage | drageinfisert område)*P(drageinfisert område) + P(finne drage | ikke drageinfisert område)*P(ikke drageinfisert område) = 50%*70%+0%*30% = 35%

15 Vis med Bayes formel at sannsynligheten for å at et område er infisert av drager, gitt at du fant en drage i testområdet, er 100%. Finn sannsynligheten for at det er drager i området gitt at du ikke fant noen. Kunne du forvente at sannsynligheten minsket fra originalsannsynligheten (70%) selv uten å vite deteksjons- sannsynligheten? Drager i området Drager funnet Drager Drager i området Drager funnet Drager i området Ingen drager Ekstraoppgave 3 forts. Siste spm, hint: Se grafisk eller bruk evidens- reglene.

16 Oppgave 3: Uavhengighet, Markov-kjeder og nedbør på Blindern Skal sjekke om tersklet døgnnedbøren på Blindern er uavhengig eller ikke. Alternativet er at den er en Markov-kjede. Angir nedbørstilstanden (0 eller 1) med x i, der i angir dagen. Siden vi trenger å betinge på foregående tilstand setter vi til side den første tilstanden som x 0. Antall dager bortsett fra dette betegnes n. Null-hypotese: Nedbørstilstanden (0 eller 1) er uavhengig fra dag til dag. Vi kan derfor spesifisere modellen med en parameter, p=sannsynligheten for regn en dag. Sannsynligheten for en gitt kombinasjon slike tilstander er da der k=antall dager med regn. Dette blir altså likelihood’en til denne modellen. ML-estimatet til p blir da (kan også tas direkte fra store talls lov): Alternativ hypotese: Nedbørstilstanden (0 eller 1) er en Markov-kjede. Har en overgangssannsynlighet fra ikke nedbør til nedbør på p NR og en sannsynlighet for å at det regner neste dag hvis det regner nå på p RR. (De to andre sannsynligheten er bare negasjonen av de foregående). Sannsynligheten for en gitt kombinasjon av tilstander er da: der kR og nR er antall regndager og dager totalt der det regnet foregående dag, og kN og nN er tilsvarende der det ikke regnet foregående dag. ML- estimatet på de to parametrene blir da R N p RR p NR 1-p RR 1-p NR

17 Oppgave 3: Uavhengighet, Markov-kjeder og nedbør på Blindern (forts) Skal sjekke om tersklet døgnnedbøren på Blindern er uavhengig eller ikke. Alternativet er at den er en Markov-kjede. Angir nedbørstilstanden (0 eller 1) med x i, der i angir dagen. Siden vi trenger å betinge på foregående tilstand setter vi til side den første tilstanden som x 0. Antall dager bortsett fra dette betegnes n. a)For Blindern-data, hva blir estimatet på p=16.3% (null-hypotese) og p NR =12.9 og p RR =33.9% (alternativ hypotese). b)p’=16.3% (litt forskjell videre ut i desimalene). c)2*(l a -l 0 )=138.  2 (0.95)=3.84 => Forkaster null-hypotese med 95% konfidens. P-verdi=7.6* Med andre ord, nei, regntilstanden er ikke uavhengig fra dag til dag! d)95% konfidensintervall for p RR : (30.1%,37.7%) 95% konfidensintervall for p RR : (11.7%,14.1%) e)For p, teoretisk: (15.1%, 17.5%) For p, bootstrappet: (15.1%, 17.5%) For p’, bootstrappet: (14.8%, 17.8%). Rimelig at estimatet er mer usikkert, modellen har flere parametre og siden modellen antyder at det er avhengighet i data. R N p RR p NR 1-p RR 1-p NR

18 Oppgave 4: Medisinsk eksempel oversatt til språkbruken i Bayesiansk statistikk. (Her må man oversette sannsynlighetstettheter tilbake til sannsynligheter og integral til summer.) Det er 0.1% av befolkningen som har en gitt sykdom. En test gir alltid positivt utslag hvis du har sykdommen men kun 1% sannsynlighet for positivt utslag hvis du ikke har den. a) Hva er a’ priori-fordelingen? Det vi ønsker å kjøre inferens på er om man er frisk eller syk. Førkunnskapen vår er at det er 0.1% sannsynlighet for å være syk. P(syk)=0.1%, P(frisk)=99.9%. b) Hva er likelihood’en for ulike utfall? Mulige utfall: positiv test (pos) eller negativ test (neg). Likelihood er sannsynligheten for utfallene (data) gitt det vi skal kjøre inferens på, altså sykdomsbildet. P(pos|syk)=100%, P(neg|syk)=0%, P(pos|frisk)=1%, P(neg|frisk)=99%. c) Beskriv og beregn (via loven om total sannsynlighet) a’ priori prediksjonsfordeling (marginalfordeling). Marginalfordelingen er sannsynligheten for det vi kjører inferens over (sykdomsstatus) ubetinget på data-utfall, altså det vi forventer kun gitt førkunnskapen. Loven om total sannsynlighet: P(pos)=P(pos|syk)P(syk)+P(pos|frisk)P(frisk)=100%*0.1%+1%*99.9%=1.099% P(neg)=P(neg|syk)P(syk)+P(neg|frisk)P(frisk)=0%*0.1%+99%*99.9%=98.901%. Alt: P(neg)=100%-P(pos))=98.901%. d) Hva blir a’ posteriori-fordelingen, gitt positiv test eller negativ test? Positiv test: P(syk|pos)=P(pos|syk)P(syk)/P(pos)=100%*0.1%/1.099%=9.099% P(frisk|pos)=100%-P(syk|pos)=90.9% Negativ test: P(syk|neg)=P(neg|syk)P(syk)/P(neg)=0% P(frisk|neg)=100%-P(syk|neg)=100%

19 Oppgave 4: Medisinsk eksempel oversatt til språkbruken i Bayesiansk statistikk. (Her må man oversette sannsynlighetstettheter tilbake til sannsynligheter og integral til summer.) Det er 0.1% av befolkningen som har en gitt sykdom. En test gir alltid positivt utslag hvis du har sykdommen men kun 1% sannsynlighet for positivt utslag hvis du ikke har den. e) Øvelse i avledet størrelse (risikoanalyse): Samfunnskostnaden (K) ved en helbredende operasjon er kr, mens nytte-effekten (N) er kr hvis man er syk, 0kr hvis man er frisk. Hvis man har testet positiv, er det da samfunnssnyttig å starte en operasjon med en gang? Beregn forventet samfunnsnytte, E(N-K|positiv test). K=10.000kr, N= kr hvis syk, N=0kr hvis frisk. E(N-K|pos)=(N-K|syk)P(syk|pos)+(N- K|frisk)P(frisk|pos)= N*P(syk|pos)-K= kr kr*P(syk|pos)= kr kr*9.099%= -901kr. Altså lønner ikke operasjonen seg nå, i forventning. f) Den første testen var positiv. Hva blir a’ posteriori prediksjonsfordeling for en ny test nå? P(ny pos|pos)=P(ny pos|syk,pos)*P(syk|pos)+P(ny pos|frisk,pos)* P(frisk|pos)=100%*9.099%+1%*90.9%=10.001% P(ny neg|pos)=1-P(ny pos|pos)=90% g) En ny test foretas og gir også positivt utfall. Hva blir nå a’ posteriori sannsynlighet for at man er syk? Lønner det seg nå å foreta operasjonen? P(syk|ny pos, pos)=P(ny pos | syk,pos)P(syk|pos)/ P(ny pos|pos)=100%*9.099%/10.001%=90.9% E(N-K|ny pos,pos)=(N|syk)*P(syk|ny pos,pos)-K= kr*90.9% kr=80.917kr En operasjon vil nå i forventning lønne seg.

20 Oppgave 5: Forveningsverdien til årsvannføringer fra Hølen – Bayesiansk analyse Antar at data er normalfordelt. Har en vag men informativ prior for vannførings-forventningen,  0 =  =10, se slide Antar vi kjenner  =2.83. a) Hvordan blir a’ posteriorifordelingen i dette tilfelle? Estimer vannførings-forventningen fra dette. Er dette veldig forskjellig fra det du fikk i oppgave 5a? nå og tidligere. Ikke akkurat en kjempeforskjell. b) Lag et 95% troverdighetsintervall for vannførings-forventningen (Tips: 95% av sannsynlighetsmassen befinner seg innenfor +/-1.96 standardavvik fra forventningsverdien i en normalfordeling). Ble dette mye forskjellig fra 5b? Kan du fra dette konkludere noe angående antagelsen vannførings-forventning=10m 3 /s? Nå, , før ingen stor forskjell. (Det at intervallet var litt bredere for t- testen skyldes nok at man ikke kjørte noen antagelser om støy-størrelsen.) Kan strengt tatt ikke konkludere noe angående vannførings-forventning=10m 3 /s. Det er ikke noe en-til-en-forhold mellom Bayesianske troverdighetsintervall og modell-testing. mu.D [1] tau.D [1] c(mu.D-1.96*tau.D,mu.D+1.96*tau.D) [1]

21 Oppgave 5 – forts. c) Skal nå teste antagelsen vannførings-forventning=10m 3 /s Bayesiansk. Sammenlign marginalsannsynlighetstettheten for de data vi fikk vs sannsynlighetstettheten når  =10. Hva antyder dette? d1 = marginalsannsynlighet under vår førantagelse d0 = marginalsannsynlighet d1>>d0 antyder at vi har fått evidens for vår førkunnskaps-modell hellers enn antagelsen mu=10. > d1=dnorm(mean(Q),mu.0,sqrt(tau^2+sigma^2/n)) > d1 [1] > > # Sannsynlighetstetthet hvis vi vet mu=10 > d0=dnorm(mean(Q),10,sigma/sqrt(n)) > d0 [1] e-07

22 Oppgave 5 – forts. d) Skal nå bruke resultatet fra c til å regne på modellsannsynligheter. Modell 0 har  =10 mens modell 1 er slik som spesifisert ovenfor. Bruk og anta at a’ priori-sannsynligheten for hver modell er 50%. Hva blir konklusjonen? % sannsynlighet for modell 1 (førkunnskapsmodellen) vs modell 0 (mu=10). Veldig sannsynlig at mu  10, med andre ord. > p0.D=d0*p0/(d0*p0+d1*p1) > p1.D=d1*p1/(d0*p0+d1*p1) > c(p0.D,p1.D) [1] e e-01

23 Oppgave 5 – forts. e) Lag et plott over marginalfordelingen gitt ulike utfall og sammenlign med sannsynlighetstettheten nå  =10 (likelihood under modell 0). Hva sier dette om hvilke utfall som ville være evidens for modell 0 og 1? Hvis vi fikk utfall (gjennomsnitt) mellom 9.19 og 10.81, er marginalsannsynligheten større for modell 0 enn for modell 1. Altså ville et slikt utfall være evidens for modell null (mu=10), ellers for modell 1. > c(min(x[d0>d1]),max(x[d0>d1])) [1]

24 Oppgave 6: Skal se på faren for å overgå en spesifikk vannførings-verdi. Stasjonen Gryta har hatt vannføring>1.5m 3 /s y=27 ganger i løpet av t=44 år. Antar slike hendelser foregår uavhengig i tid. Altså at antall hendelser innefor en tidsperiode er Poisson-fordelt. Bruker gjentaks-intervall, T, som parameter i denne fordelingen. Når man har data over en tidsperiode t, vil sannsynligheten for y hendelser bli: Denne likelihood’en maksimeres med. (For de med analytisk optimerings-erfaring, vis dette). Viser samtidig informasjons-”matrisen”.

25 Oppgave 6: Skal se på faren for å overgå en spesifikk vannførings-verdi. Stasjonen Gryta har hatt vannføring>1.5m 3 /s y=27 ganger i løpet av t=44 år. Antar slike hendelser foregår uavhengig i tid. Altså at antall hendelser innefor en tidsperiode er Poisson-fordelt. Bruker gjentaks-intervall, T, som parameter i denne fordelingen. Når man har data over en tidsperiode t, vil sannsynligheten for y hendelser bli: Denne likelihood’en maksimeres med. a)Regn ut ML-estimatet: 44år/27=1.63år. b)95% konfidensintervall. Sd(T)=1/  I(T)=T 3/2 /  t=t/y 3/2 =0.31år. 1.63år+/-1.96*0.31år = (1.01år,2.24år).

26 Oppgave 7: Bayesiansk gjentaksanalyse for bestemt nivå i kontinuerlig tid. Skal se på faren for å overgå en spesifikk vannførings-verdi. Antar slike hendelser foregår uavhengig i tid. Altså at antall hendelser innefor en tidsperiode er Poisson- fordelt. Bruker gjentaks-intervall, T, som parameter i denne fordelingen. Da får vi Antar invers-gamma-fordeling (siden det er matematisk behagelig å gjøre det) for gjentaksintervallet Får da at marginalfordelingen blir: (dette er den såkalte negativ binomiske fordelingen).

27 Oppgave 7 (forts.): Kode finnes på Stasjonen Gryta har hatt vannføring>1.5m 3 /s y=27 ganger i løpet av t=44 år. a) Plott a’ priori-fordeling og marginalfordeling hvis du bruker  =  =1 som førkunnskap. Ser at a’prior’en topper seg rundt T=1, men er ganske vid. Derfor svært vid marginalfordeling også. y=27 ikke spesielt oppsiktsvekkende

28 Oppgave 7 (forts.): Kode finnes på Stasjonen Gryta har hatt vannføring>1.5m 3 /s y=27 ganger i løpet av t=44 år. b) Hva blir det generelle uttrykket for a’ posteriori-fordelingen til T?

29 Oppgave 7 (forts.): Kode finnes på Stasjonen Gryta har hatt vannføring>1.5m 3 /s y=27 ganger i løpet av t=44 år. b) Hva blir det generelle uttrykket for a’ posteriori-fordelingen til T? Plott den for Gryta for  =  =1 sammen med a’ priori-fordelingen. Forsøk også  =  =0.5 og til og med  =  =0 (ikke- informativt). Ble det noen stor forskjell i a’ posteriori-fordelingen? Sammenlign med klassisk estimat: T ML =t/y=1.63 år. Topper seg (modus-estimat) forholdsvis nære ML-estimatet, 1.55år. Forventing  /(  - 1)=1.67år, median=1.63år er enda nærmere. Posterior med prior Posterior med ulike priorer Innzoomet versjon

30 Oppgave 7 (forts.): Kode finnes på Stasjonen Gryta har hatt vannføring>1.5m 3 /s y=27 ganger i løpet av t=44 år. c) 95% troverdighetsintervall når  =  =1 brukes. Resultat (1.15, 2.42) Asymptotisk klassisk 95% konfidens: (1.01,2.24). Ikke veldig forskjellig, men den Bayesianske analysen antyder at usikkerheten i T er skjevt fordelt, så høyere verdier virker rimelig.

31 Oppgave 7 (forts.): d) Kan du finne prediksjons-fordelingen til antall nye flommer på Gryta de neste hundre år? Plott i så tilfelle denne. Sammenlign med Poisson-fordeling hvis man tar ML-parameteren for gitt. Hvorfor er sistnevnte fordeling skarpere enn den Bayesianske prediksjonsfordelingen? Siden a’ posteriorifordelingen kommer fra samme fordelingsfamilie som a’ priorifordelingen, kan vi bare bytte ut  med  *=  +y og  med  *=  +t i marginalfordelingen. Poisson med gitt parameter skarpere enn marginal- fordelingen siden førstnevnte ikke tar hensyn til parameter-usikkerheten.

32 Oppgave 7 (forts.) e) Kjør en enkel MCMC-algoritme fra a’ posteriori-fordelingen. Se etter når trekningen stabiliserer seg (burn-in) og hvor mange trekninger som trenges før du få en trekning som er ca. uavhengig (spacing). Burnin=20-40, spacing=10

33 Oppgave 7 (forts.) f) Hent 1000 uavhengige trekninger etter burn-in. Sammenlign med teoretisk a’ posteriori-fordeling (histogram og qq-plott). Ser bra ut på min trekning. g) Foreta ny MCMC-trekning men bruk nå a’ priori som er f(T)=lognormal(  =0,  =2). (Dette kan ikke løses analytisk). Sammenlign med de trekningene du fikk i d. Forholdsvis uavhengig Ganske likt, men kanskje noen forskjeller helt ute i øvre hale. Det er helt ok…

34 Oppgave 8: Ekstremverdi-analyse på Bulken (rundt 120 år med data). Kode: Data: : Skal bruke Gumbel-fordelingen som fordelings-kandidat her: a)Foreta et ekstremplott, det vil si sorter vannføringene og plott dem mot estimert gjentakintervall der n er antall år og i er en løpe-indeks fra n til 1. b)Foreta en ekstremverditilpasning via første to l-momenter, 1 og 2. Sammenlign med det du får fra DAGUT. Parameterne forholder seg til l- momentene som  = 2 /log(29,  = . Estimater for 1 og 2 fås som DAGUT: God overenstemmelse med beta… Sorterte data > c(mu.lmom, beta.lmom) [1]

35 Oppgave 8 –forts. c) Plott flomstørrelse som funksjon av gjentaksintervall gitt l-moment- estimatene sammen med data (a). Ser ok ut. d) Foreta ML-estimering av parameterne. e) Plott flomstørrelse som funksjon av gjentaksintervall gitt ML-estimatene. Ganske like l-moment-estimatet for små verdier. Litt uenighet for store gjentaksintervall. > c(mu.ml, beta.ml) [1]

36 Oppgave 8 – forts. f) (Obs: hvis dette blir for mystisk, slutt her.) Foreta Bayesiansk analyse med flat prior. Foreta 1000 MCMC-trekninger (burnin=1000, spacing=1000). Sammenlign. Topper seg rundt mu=305, beta=75 (modus-estimat). Ikke ulik andre estimater. # Forventings-estimat: > c(mean(mu.mcmc),mean(beta.mcmc)) [1] # Median-estimat: > c(median(mu.mcmc),median(beta.mcmc)) [1] Histogram angir at mu er en plass mellom 290 og 320 og at fordelingen er noenlunde normalfordelt. Beta ser ut til å være et sted mellom 65 og 85 og ser også ut som det kan være normalfordelt. Det ser ut fra tidsserie-plottet som om MCMC-kjeden har stabilisert seg men at det er en hel del avhengighet.

37 Oppgave 8 – forts. g) Bruk også prediksjonsfordelingen (altså der du tar parameterusikkerheten med i betraktningen) til å foreta samme plott som i a, c og e. Ganske likt ML-resultatet.

38 Oppgave 9: Ekstremverdi-analyse på Bulken (120 år med data). Kode: Data: Ekstrakode: Skal bruke GEV-fordelingen som fordelings-kandidat her: a) Foreta ML-estimering av parameterne. Start med optimeringen fra tilfeldige start-parametre (standard-normalfordelt). Gjør dette multiple ganger for å finne den globalt maksimale likelihood’en. Plott ekstremverdier og tilpasning. Estimat: mu=309, sigma=76.7, kji=-0.13 b) La t være en tids-indikator som løper fra 1:120. Tilpass via ML en modell der hver av parametrene i tur er lineært tidsavhengig, for eksempel om  (t)=  0 +   t. 1.mu=mu0+beta_mu*t: mu0=270, sigma=72.8, kji=-0.14, beta_mu= sigma=sigma0+beta_sigma*t: mu=209, sigma0=71.0, kji=-0.15, beta_sigma= kji=kji_0+beta_kji*t: mu=311, sigma=75.4,kji_0=-0.093, beta_kji= c) AIC: Modell 1 best.

39 Oppgave 9: Ekstremverdi-analyse på Bulken (120 år med data). Kode: Data: Ekstrakode: Skal bruke GEV-fordelingen som fordelings-kandidat her: d) theta.bayes: theta.ml: Ganske likt! e) Tidsavhengighet i mu. Bayesiansk analyse.

40 Oppgave 9: Ekstremverdi-analyse på Bulken (120 år med data). Kode: Data: Ekstrakode: Skal bruke GEV-fordelingen som fordelings-kandidat her: e) Tidsavhengighet i mu. Bayesiansk analyse. summary(mu1) Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max > summary(s1) Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max > summary(chi1) Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max > summary(beta1) Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max P0=21.9% P1=78.1% Evidens for tidsavhengighet. f) P0=58.4% P1=41.6%. Ikke overbevisende evidens. Fordelingen til felles parametre ser ut til å være ganske lik.

41 Oppgave 10: Skal nå kjøre ARMA-tilpasning av døgndata fra Hølen. Kode: a) Plott data b) De-trend (fjern lineær tids-trend og sesonvariasjon).

42 Oppgave 10 - forts. c) Se på autokorrelsjon (og partiell autokorrelasjon). d) Tilpass en AR(1)-modell (PS: pacf antyder at AR(2) er bedre). Se om estimert parameter er lik noe du så i 13c. AR(1)-koeffisient=0.9472, ganske likt største verdi i pacf-plottet. ACF PACF Coefficients: ar1 intercept s.e

43 Oppgave 10 - forts. e) Lag analytiske plott av residualene. Hva sier de? Antyder at veldig mye av tidsavhengigheten er forklart allerede, men at noe fremdeles ikke er med i modellen. f) Forsøk så med en ARMA(1,1)-modell. Se igjen på residualene. Hva sier de nå? At dette begynner å se bra ut?

44 Oppgave 11: Bruk av Kalman-filter til å interpolere over hull på Farstad stasjon, år Skal bruke enkleste type Markov-kjede, tilfeldig gange eller mer nøyaktig, Wiener-prosess. Dataene er har varierende tidsoppløsning og blir log-transformert før analysen foretas. Oppdaterings-formelen (systemligningen) er Observasjonsligningen er a)Plott data. Lag kunstige hull: :00: :00: :00: :00: :00: :00: :00: :00: :00: :00:00 Plott data i hullene sammen med resterende data

45 Oppgave 11: Bruk av Kalman-filter til å interpolere over hull på Farstad stasjon, år Skal bruke enkleste type Markov-kjede, tilfeldig gange eller mer nøyaktig, Wiener-prosess. Dataene er har varierende tidsoppløsning og blir log-transformert før analysen foretas. Oppdaterings-formelen (systemligningen) er Observasjonsligningen er b) Ta en titt på det implementerte Kalman-filteret og sammenlign med beskrivelsen i kurset. Det skal være som overlapp, men merk at første-instansen må håndteres på et vis. Lagde en førkunnskap, x 1 ~N(0,10). Siden det kun er en dimensjon i tilstands- og observasjonsligningen er det skalar-operasjoner, ikke vektor- og matrise-operasjoner. Merk også hva som skjer når det ikke er data på et tidspunkt. A’ posteriori = a’ priori c) Kjør en ML-optimering og sjekk resultatene. Hva kan sies om observasjonsparameteren  ? sigma.ml= tau.ml= Tau blir estimert til å være forsvinnende liten. Kunne dermed brukt som observasjonsligning at y i =x i og håndtert dette som observasjoner direkte på en tilfeldig gange. d) Foreta en Kalman-glatting med ML-estimerte parametre. Se på total-resultatet.

46 Oppgave 11: Bruk av Kalman-filter til å interpolere over hull på Farstad stasjon, år Skal bruke enkleste type Markov-kjede, tilfeldig gange eller mer nøyaktig, Wiener-prosess. Dataene er har varierende tidsoppløsning og blir log-transformert før analysen foretas. Oppdaterings-formelen (systemligningen) er Observasjonsligningen er e). Sjekk hvordan interpoleringen har fungert i hullene. Hva slags interpolasjon er dette (på log-skala). Lineær-interpolasjon. Hva får man ut her i tillegg til interpolasjonen? Usikkerheten til estimatet!

47 Oppgave 11: Bruk av Kalman-filter til å interpolere over hull på Farstad stasjon, år Skal bruke enkleste type Markov- kjede, tilfeldig gange eller mer nøyaktig, Wiener-prosess. Dataene er har varierende tidsoppløsning og blir log-transformert før analysen foretas. Oppdaterings-formelen (systemligningen) er Observasjonsligningen er f). Kritiser modellen og se om du skjønner hvorfor tilpasningen og usikkerhetene blir slik de blir. Om du er i det kreative hjørnet, prøv å foreslå bedre modeller. Med forventing lik forrige verdi, er det kanskje ikke overraskende at en interpolert verdi blir et kompromiss mellom verdiene rundt hullet. Modellen forholder seg kun til selve vannføringene, ikke til den tidsdervierte av de (Wiener-prosessen har ikke noen derivert). At usikkerhetene bobler ut desto mer desto lenger unna dataene vi er, er vel ikke så urimelig. At de kan bli ubegrenset store med ubegrenset store hull er vel kanskje mindre rimelig. For det første er modellen slik at retningen på forandringen i fremtiden ikke avhenger av retningen tidligere. En modell som hadde en kontinuerlig forandring i ”derivert” ville derfor være bedre og gi glattere interpolering, se hullet i starten av februar. Ellers vil usikkerheten øke med kvadratroten av størrelsen på hullet uansett hull-mengde. Dette fordi Wiener- prosessen ikke har noen stasjonær fordeling. En modell med stasjonær fordeling (og dermed gjerne vil ha en forventning og varians som konvergerer mot noe fast) ville nok være bedre. Ellers kan det være sesong-avhengighet både i signal og varians ville nok være mer realistisk. En modell som inkorporerte en enkel hydrologisk modell ville nok være enda mye bedre, men betyr at mer sofistikert metodikk tas i bruk (extended Kalman, unscented kalman eller til og med partikkel-filter).

48 Oppgave 12: Bruk av Kalman-filter til å interpolere over hull på stasjonene Etna og Hølervatn. Dataene er har ekvidistant tidsoppløsning (døgn) og blir log-transformert før analysen foretas. Skal bruke en 2-dimensjonal AR1-prosess (så den har en stasjonær tilstand), krysskorrelert støy (slik at kompletering blir mulig) lik autokorrelasjon og varians, men individuell forventing og sesong-variasjoner i denne forventningen (som antas lik for de to seriene). Oppdaterings-formelen (systemligningen) er Observasjonsligningen er a)Plott data. Lag kunstige hull (spesifisert i T-koden). Plott data i hullene sammen med resterende data b)Ta en titt på det implementerte Kalman-filteret og sammenlign med beskrivelsen i kurset. Her er vektor- og matrise-regning nødvendig, siden tilstandsrommet er to-dimensjonalt. Observasjonsrommet *kan* var to-dimensjonalt også, men av og til har vi bare observasjoner på ett sted. Da blir observasjonsligningen annerledes (projeserer da ut kun den ene observasjonen som finner sted). Siden observasjonsmatrisen blir gitt en fast dimensjonalitet, må også denne få sine verdier projesert ut når det er bare en observasjon. Foretar transformasjoner av parameterverdiene slik at input-parameterene kan anta hvilke som helst verdier på den reelle tallaksen.

49 Oppgave 12: Bruk av Kalman-filter til å interpolere over hull på stasjonene Etna og Hølervatn. Dataene er har ekvidistant tidsoppløsning (døgn) og blir log-transformert før analysen foretas. Skal bruke en 2-dimensjonal AR1-prosess (så den har en stasjonær tilstand), krysskorrelert støy (slik at kompletering blir mulig) lik autokorrelasjon og varians, men individuell forventing og sesong-variasjoner i denne forventningen (som antas lik for de to seriene). Oppdaterings-formelen (systemligningen) er Observasjonsligningen er c) Kjør en ML-optimering og sjekk resultatene. Hva vil autokorrelasjonen her ha å si? Hva har krysskorrelasjonen å si? c(a.ml,mu.e.ml,mu.h.ml,sigma.ml,rho.ml,tau.ml,S1.ml,C1.ml) [1] Tau er slettes ikke null i dette tilfellet. Det betyr en del usikkerhet selv der det er målinger. Kan være et tegn på et forbedringspotensiale i modellen. Sterk auto- og kryss-korrelasjon, ifølge estimatet. a^30=0.5 betyr en karakteristisk tid på omtrent en måned. Krysskorrelasjonen betyr at komplettering er mulig og kan forventes å bli forholdsvis bra. d) Foreta en Kalman-glatting med ML-estimerte parametre. Se på total-resultatet. De fleste hullene er små i forhold til hele serien. Man ser likevel litt usikkerhet som tyter ut der det er større hull.

50 Oppgave 12: Bruk av Kalman-filter til å interpolere over hull på stasjonene Etna og Hølervatn. Dataene er har ekvidistant tidsoppløsning (døgn) og blir log-transformert før analysen foretas. Skal bruke en 2-dimensjonal AR1-prosess (så den har en stasjonær tilstand), krysskorrelert støy (slik at kompletering blir mulig) lik autokorrelasjon og varians, men individuell forventing og sesong-variasjoner i denne forventningen (som antas lik for de to seriene). e) Sjekk hvordan kompletteringen har fungert i hullene. Hva skjer når begge stasjonene har hull samtidig? Et par kompletteringer ser ut til å fungere mindre bra. Hvorfor? Etna: Hølenvatn: Her er det hull i den Hølenvatn også. Her er det hull i den Etna også. Kompletteringen gikk mindre bra fordi kompletteringsserien (Etna) mangler den ekstra toppen. Usikkerheten bommer nok fordi modellen har noe utilstrekkelig i seg.

51 Oppgave 12: Bruk av Kalman-filter til å interpolere over hull på stasjonene Etna og Hølervatn. Dataene er har ekvidistant tidsoppløsning (døgn) og blir log-transformert før analysen foretas. Skal bruke en 2-dimensjonal AR1-prosess (så den har en stasjonær tilstand), krysskorrelert støy (slik at kompletering blir mulig) lik autokorrelasjon og varians, men individuell forventing og sesong-variasjoner i denne forventningen (som antas lik for de to seriene). Oppdaterings-formelen (systemligningen) er Observasjonsligningen er f) Sjekk om krysskorrelasjonen er null (altså at det ikke er grunn til å kompletere), via likelihood-ratio-testen. # test med 5% signifikansnivå (95% konfidens): c(2*(l.a-l.0), qchisq(0.95,1)) [1] Likelihood-forskjellen mye større enn hva man kunne forvente under null-hypotesen. Null-hypotese forkastet med 95% konfidens (og gjerne større også). pchisq(2*(l.a-l.0),1,lower=F) [,1] [1,] e-115 P-verdi ekstremt lav! Det er veldig veldig sikkert at det er krysskorrelasjon mellom de to seriene. Siden modellen tar tidskorrelasjon med i betraktning, skal dette resultatet ikke være en artefakt av tidsserie-aspektet til dataene.


Laste ned ppt "Oppgave 1: Utfør R-koden på Denne koden skal gi svar på følgende:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google